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（請給出正確答案）
[單選題]
以下哪個不屬于市場風險的管理工具？（)
A.風險價值(VaR)
B.基于風險調整的資本回報率（RAROC)
C.久期
D.流動性覆蓋率(LCR）
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第1題
國際銀行最廣泛、最普遍的綜合考察商業銀行的盈利能力和風險水平的指標是（）
A.風險調整后資本回報率（RAROC）
B.風險價值（VaR）
C.資產收益率（ROA）
D.凈資產收益率（ROE）
第2題
國際銀行最普遍的、最廣泛的用于綜合考量商業銀行盈利能力和風險水平的指標是（）。
A.風險調整后的資本回報率(RAROC)
B.風險價值(VaR)
C.資產收益率(ROA)
D.凈資產收益率(ROE)
第3題
下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失(ES)的表述正確的是()。
A.置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變
B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值
C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES計算，都需要基于正態分布假設
第4題
以下哪個公式描述了證券的期望回報率和其對應的系統性風險的關系
A.資本資產定價模型
B.貨幣時間價值方程
C.非系統性風險方程
D.投資組合期望回報率的計算公式
E.風險回報率的計算公式
第5題
2、以下哪個公式描述了證券的期望回報率和其對應的系統性風險的關系
A.資本資產定價模型
B.貨幣時間價值方程
C.非系統性風險方程
D.投資組合期望回報率的計算公式
E.風險回報率的計算公式
第6題
由于衍生產品的發展和期權定價模型的出現，推動了銀行的風險發展水平和能力，為此，1996年的市場風險修正案鼓勵監管當局評估并接受銀行以下的哪一種風險定價模型（）
A.風險價值VaR
B.資本資產定價模型
C.信用矩陣
D.默頓模型
第7題
由于衍生產品的發展和期權定價模型的出現，推動了銀行的風險發展水平和能力，為此，1996年的市場風險修正案鼓勵監管當局評估并接受銀行以下的哪一種風險定價模型（）。
A.風險價值VaR
B. 資本資產定價模型
C. 信用矩陣
D. 默頓模型
第8題
企業價值評估中，用風險調整法估計稅前債務成本時，（）
A.稅前債務成本=政府債券的市場回報率+企業的信用風險補償率
B.稅前債務成本=可比公司的債務成本+企業的信用風險補償率
C.稅前債務成本=股票資本成本+企業的信用風險補償率
D.稅前資本成本=無風險報酬率+證券，市場的平均收益率
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